Сравнение EATVX с TILVX
EATVX (Eaton Vance Tax Managed Value Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EATVX returned 11.60%/yr vs 11.05%/yr for TILVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EATVX charges 1.15%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности EATVX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EATVX показывает доходность 18.95%, а TILVX немного ниже – 18.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EATVX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции TILVX немного отстают с 11.05%.
EATVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.69%
TILVX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 18.30%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 11.05%
- Всё время*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам EATVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 18.95% | 12.86% | 14.37% | 9.44% | -9.77% | 25.92% | 4.39% | 29.73% | -5.98% | 17.65% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 18.30% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between EATVX and TILVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between EATVX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EATVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
EATVX
TILVX
Сравнение EATVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EATVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.18 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 17.39 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EATVX и TILVX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EATVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -60.05% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.80% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -15.58% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -19.00% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -40.15% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.05% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.63% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и TILVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EATVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.11% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.81% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 11.40% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.82% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.62% | -0.07% |
Сравнение комиссий EATVX и TILVX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и TILVX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TILVX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 3.50% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.04% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EATVX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EATVX has higher volatility (3.75%) compared to TILVX (3.11%). In terms of maximum drawdown, EATVX dropped -53.01% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EATVX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор