PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с SHYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index, while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EASG returned 6.85%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EASG charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.

Доходность

Сравнение доходности EASG и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.15%.

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

SHYL

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.04%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.15%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-2.44%

Correlation

The correlation between EASG and SHYL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.66

The correlation between EASG and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Доходность на риск

EASG vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGSHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.90

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.89

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.81

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

15.01

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SHYL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EASG и SHYL

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и SHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-19.26%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-1.59%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-4.73%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-9.60%

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.23%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.54%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.40%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и SHYL

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.85%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

2.45%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

3.20%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

5.84%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

6.69%

+11.66%

Сравнение комиссий EASG и SHYL

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и SHYL

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SHYL в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

EASG and SHYL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EASG has higher volatility (4.83%) compared to SHYL (0.85%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs SHYL's -19.26%.

On 5-year performance, EASG leads with 6.85% vs 4.87% for SHYL. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EASG has performed better with a 6.85% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for SHYL.

SHYL has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.86% for EASG.

EASG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHYL is High Yield Bonds. EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.20% for SHYL.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор