PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EASG с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с GSEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EASG returned 7.53%/yr vs 9.09%/yr for GSEU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. EASG charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for GSEU.

Доходность

Сравнение доходности EASG и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EASG показывает доходность 12.60%, а GSEU немного ниже – 12.20%.

EASG

1 день
0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.60%
1 год
23.70%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
Всё время*
9.71%

GSEU

1 день
0.30%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
6.99%
С начала года
12.20%
1 год
24.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.99%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EASG

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
$193.02K$118.19K$103.70K

GSEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
$236.76K$262.46K$304.09K

Сравнение доходности по годам EASG и GSEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		12.60%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		12.20%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-7.36%

Correlation

The correlation between EASG and GSEU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between EASG and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и GSEU

Секторы
EASG
GSEU

Финансовые услуги

24.7%
24.7%

Промышленность

17.5%
19.9%

Технологии

14.8%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.4%

Сырьевые материалы

5.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

3.7%
4.6%

Энергетика

2.7%
3.8%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Финансовые услуги

EASG
24.7%
GSEU
24.7%

Промышленность

EASG
17.5%
GSEU
19.9%

Технологии

EASG
14.8%
GSEU
9.4%

Здравоохранение

EASG
11.0%
GSEU
13.7%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.7%
GSEU
6.7%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.4%
GSEU
8.4%

Сырьевые материалы

EASG
5.7%
GSEU
4.6%

Коммуникационные услуги

EASG
5.2%
GSEU
3.7%

Коммунальные услуги

EASG
3.7%
GSEU
4.6%

Энергетика

EASG
2.7%
GSEU
3.8%

Недвижимость

EASG
1.7%
GSEU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с IQSIEASG с CVIEEASG с VXUSEASG с EVUSEASG с GSIDEASG с NULC
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с GSJYGSEU с DMXFGSEU с AVUVGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD

Доходность на риск

EASG vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EASG c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EASGGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

7.81

-0.19

EASG vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EASG и GSEU

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-35.71%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.90%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-14.12%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-33.98%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.51%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и GSEU

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеют волатильность 3.94% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.23%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.37%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.22%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.69%

+0.62%

Сравнение комиссий EASG и GSEU

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и GSEU

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSEU в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.78%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.68%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EASG and GSEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EASG has higher volatility (3.94%) compared to GSEU (3.82%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs GSEU's -35.71%.

On 5-year performance, GSEU leads with 9.09% vs 7.53% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 9.09% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

EASG has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.68% for GSEU.

EASG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSEU is Europe Equities. EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.25% for GSEU.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор