PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EASG с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с DBJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EASG returned 7.65%/yr vs 22.00%/yr for DBJP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EASG charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EASG и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.55%.

EASG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
6.72%
С начала года
10.28%
1 год
20.68%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

DBJP

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
20.55%
1 год
50.85%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.00%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		10.28%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.55%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-8.91%

Correlation

The correlation between EASG and DBJP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.70

The correlation between EASG and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и DBJP

Секторы
EASG
DBJP

Финансовые услуги

24.6%
17.0%

Промышленность

18.1%
24.5%

Технологии

13.2%
21.7%

Здравоохранение

10.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.9%

Коммунальные услуги

3.7%
1.0%

Энергетика

3.0%
0.9%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

EASG
24.6%
DBJP
17.0%

Промышленность

EASG
18.1%
DBJP
24.5%

Технологии

EASG
13.2%
DBJP
21.7%

Здравоохранение

EASG
10.9%
DBJP
5.6%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.8%
DBJP
11.9%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.2%
DBJP
3.3%

Сырьевые материалы

EASG
6.1%
DBJP
3.4%

Коммуникационные услуги

EASG
5.7%
DBJP
8.9%

Коммунальные услуги

EASG
3.7%
DBJP
1.0%

Энергетика

EASG
3.0%
DBJP
0.9%

Недвижимость

EASG
1.8%
DBJP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с EVUSEASG с CVIEEASG с GSIDEASG с NULC
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

EASG vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EASGDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.53

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.35

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.92

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

18.08

-11.54

EASG vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EASG и DBJP

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-31.30%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.39%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-21.50%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-21.50%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.70%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.25%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.82%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.34%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.83%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

20.20%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

19.21%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.25%

-0.91%

Сравнение комиссий EASG и DBJP

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и DBJP

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DBJP в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.26%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EASG and DBJP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.34%) compared to EASG (4.17%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 22.00% vs 7.65% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 22.00% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.26% for DBJP.

EASG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBJP is Japan Equities. EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор