Сравнение EART с URA
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 39.27%/yr for URA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности EART и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EART показывает доходность 17.65%, а URA немного выше – 17.93%.
EART
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 118.80%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам EART и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 17.65% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 1.34% |
Correlation
The correlation between EART and URA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between EART and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. URA — Ранг доходности на риск
EART
URA
Сравнение EART c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.17 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 4.58 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.23 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EART и URA
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -93.54% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -28.43% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -37.81% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -42.81% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -75.01% | +45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 13.40% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и URA
Текущая волатильность для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) составляет 11.14%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что EART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 15.94% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 38.29% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 50.19% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 43.62% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 37.73% | -3.76% |
Сравнение комиссий EART и URA
EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и URA
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.55% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EART and URA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to EART (11.14%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 21.75% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.55% for EART.
EART is categorized as Materials, while URA is Commodity Producers Equities. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.69% for URA.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор