Сравнение EART с SHLD
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EART returned 50.73% vs -0.87% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EART charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EART и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
EART
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.88%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | -4.89% | 98.48% | -7.19% | -6.42% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EART and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EART
SHLD
Сравнение EART c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.03 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.08 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и SHLD
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -25.40% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.96% | -25.40% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -22.99% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -3.90% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 10.30% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и SHLD
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 8.28% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 19.79% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 25.12% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 21.54% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 21.54% | +12.72% |
Сравнение комиссий EART и SHLD
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и SHLD
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что сопоставимо с доходностью SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.71% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EART and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (9.53%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, EART leads with 50.73% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EART has performed better with a 50.73% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
EART and SHLD have nearly identical dividend yields, around 0.71%.
EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SHLD is Aerospace & Defense. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.50% for SHLD.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор