PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EART с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

EART и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EART и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EART и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		8.74%98.48%-7.19%-6.01%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

EART

1 день
1.16%
1 месяц
-16.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
23.06%
1 год
106.62%
3 года*
17.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с COPXEART с GOEXEART с XLBEART с IYMEART с BOTZ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий EART и SHLD

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

EART vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.22

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.89

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.90

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.90

11.34

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.22

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.62

-2.40

Корреляция

Корреляция между EART и SHLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и SHLD

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EART и SHLD

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EARTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-15.06%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-15.06%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-5.82%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-2.58%

-27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.18%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и SHLD

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

9.74%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

18.64%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

25.64%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

20.81%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

20.81%

+13.07%