Сравнение EART с SHLD
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EART returned 118.80% vs 9.71% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EART charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EART и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.
EART
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 118.80%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 17.65% | 98.48% | -7.19% | -6.01% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.28% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EART and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EART
SHLD
Сравнение EART c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.49 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 1.30 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.41 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.00 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок EART и SHLD
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -20.10% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -20.10% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -18.85% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -3.19% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 7.51% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и SHLD
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.81% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 19.35% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 24.05% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 21.13% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 21.13% | +12.84% |
Сравнение комиссий EART и SHLD
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и SHLD
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.55% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EART and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (11.14%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, EART leads with 118.80% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EART has performed better with a 118.80% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.55% for EART.
EART is categorized as Materials, while SHLD is Aerospace & Defense. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.50% for SHLD.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор