Сравнение EART с SGDM
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 12.73%/yr vs 30.79%/yr for SGDM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности EART и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -15.05%.
EART
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.88%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -24.45%
- С начала года
- -15.05%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам EART и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | -4.89% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -15.05% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -7.07% |
Correlation
The correlation between EART and SGDM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between EART and SGDM shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. SGDM — Ранг доходности на риск
EART
SGDM
Сравнение EART c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.10 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и SGDM
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, примерно равная максимальной просадке SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -54.95% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.96% | -37.95% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.90% | -37.95% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -37.95% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -25.51% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 16.11% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и SGDM
Текущая волатильность для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) составляет 9.53%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 12.04% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 39.64% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 47.37% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 36.44% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 37.02% | -2.76% |
Сравнение комиссий EART и SGDM
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и SGDM
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SGDM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.71% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.23% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EART and SGDM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (12.04%) compared to EART (9.53%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs SGDM's -54.95%.
On 3-year performance, SGDM leads with 30.79% vs 12.73% for EART. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 30.79% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
SGDM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.71% for EART.
EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SGDM is Gold. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.50% for SGDM.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор