Сравнение EART с QYLD
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 19.97%/yr vs 13.99%/yr for QYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EART charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности EART и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EART показывает доходность 8.19%, а QYLD немного ниже – 7.89%.
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам EART и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.19% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.89% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -11.11% |
Correlation
The correlation between EART and QYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between EART and QYLD shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EART
QYLD
Сравнение EART c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.56 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 25.38 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и QYLD
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -24.75% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -4.97% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -19.06% | -18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -2.10% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -3.82% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 0.89% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и QYLD
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 4.78% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 8.50% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 9.70% | +29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 14.84% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 15.56% | +18.70% |
Сравнение комиссий EART и QYLD
EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и QYLD
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QYLD в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.68% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
EART and QYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (13.28%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs QYLD's -24.75%.
On 3-year performance, EART leads with 19.97% vs 13.99% for QYLD. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 19.97% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.60% for EART.
EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while QYLD is Nasdaq-100. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор