PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EART с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

EART и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EART и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EART и PICK

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		8.74%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 12.68%.

EART

1 день
1.16%
1 месяц
-16.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
23.06%
1 год
106.62%
3 года*
17.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с GOEXEART с XLBEART с COPXEART с IYMEART с BOTZ
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий EART и PICK

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

EART vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.25

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.75

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.42

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.90

13.63

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Корреляция

Корреляция между EART и PICK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и PICK

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок EART и PICK

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

EARTPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-68.87%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-19.54%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-10.20%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-24.36%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.91%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и PICK

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARTPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

11.93%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

22.06%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

29.29%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

27.52%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

28.47%

+5.41%