Сравнение EART с PICK
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 19.97%/yr vs 18.27%/yr for PICK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EART charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности EART и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 17.36%.
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам EART и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.19% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 17.36% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 1.40% |
Correlation
The correlation between EART and PICK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between EART and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. PICK — Ранг доходности на риск
EART
PICK
Сравнение EART c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.56 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.38 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и PICK
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -68.87% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -19.54% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -32.52% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -12.59% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -24.06% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 5.20% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и PICK
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 13.28% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 13.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 26.56% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 30.14% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 28.14% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 28.34% | +5.92% |
Сравнение комиссий EART и PICK
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и PICK
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PICK в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.21% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
EART and PICK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (13.28%) compared to PICK (13.12%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs PICK's -68.87%.
On 3-year performance, EART leads with 19.97% vs 18.27% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 19.97% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.60% for EART.
EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while PICK is Metals. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.39% for PICK.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор