Сравнение EART с AAAU
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while AAAU is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.49%/yr vs 31.47%/yr for AAAU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EART charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности EART и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
EART
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 109.62%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 15.33% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | 0.06% |
Correlation
The correlation between EART and AAAU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between EART and AAAU shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. AAAU — Ранг доходности на риск
EART
AAAU
Сравнение EART c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.71 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 4.21 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.24 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EART и AAAU
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -21.63% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -19.13% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -19.13% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -16.97% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.14% | -6.19% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 7.76% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и AAAU
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.51% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 22.94% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 26.33% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 17.83% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 16.99% | +16.98% |
Сравнение комиссий EART и AAAU
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и AAAU
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.56% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
EART and AAAU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (11.16%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs AAAU's -21.63%.
On 3-year performance, AAAU leads with 31.47% vs 21.49% for EART. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 31.47% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
EART has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for AAAU.
EART is categorized as Materials, while AAAU is Precious Metals. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.18% for AAAU.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор