PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

EAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и ZFEB

2026 (YTD)2025
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%13.90%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий EAPR и ZFEB

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

EAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.59

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.21

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

19.06

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.75

-1.36

Корреляция

Корреляция между EAPR и ZFEB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и ZFEB

Ни EAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и ZFEB

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-3.00%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.56%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.40%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и ZFEB

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.95%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

1.66%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

2.87%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

3.01%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

3.01%

+6.84%