PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с YJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с YJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) are both Defined Outcome funds - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while YJUN tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAPR returned 10.45%/yr vs 10.26%/yr for YJUN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for YJUN.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и YJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у YJUN с доходностью 4.84%.

EAPR

1 день
-0.49%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.41%
1 год
20.30%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и YJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.85%14.80%2.86%8.19%-5.01%-4.01%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%

Correlation

The correlation between EAPR and YJUN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.69

The correlation between EAPR and YJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и YJUN

Секторы
EAPR
YJUN

Технологии

36.9%
10.3%

Финансовые услуги

19.5%
24.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Промышленность

7.5%
19.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.5%

Сырьевые материалы

6.5%
5.9%

Энергетика

4.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.7%

Здравоохранение

2.9%
10.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EAPR
36.9%
YJUN
10.3%

Финансовые услуги

EAPR
19.5%
YJUN
24.7%

Потребительский циклический сектор

EAPR
9.5%
YJUN
7.7%

Промышленность

EAPR
7.5%
YJUN
19.8%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.9%
YJUN
4.5%

Сырьевые материалы

EAPR
6.5%
YJUN
5.9%

Энергетика

EAPR
4.1%
YJUN
4.0%

Потребительский защитный сектор

EAPR
3.0%
YJUN
6.7%

Здравоохранение

EAPR
2.9%
YJUN
10.6%

Коммунальные услуги

EAPR
2.1%
YJUN
4.0%

Недвижимость

EAPR
1.1%
YJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLDYJUN с DMAX

Доходность на риск

EAPR vs. YJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c YJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRYJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.50

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.15

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

2.33

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.52

8.66

+29.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. YJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа YJUN равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и YJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRYJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.50

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EAPR и YJUN

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и YJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRYJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-21.53%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-4.16%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-8.75%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.79%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.12%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и YJUN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRYJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.00%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

4.60%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

6.51%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

11.03%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

11.03%

-1.01%

Сравнение комиссий EAPR и YJUN

EAPR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и YJUN

Ни EAPR, ни YJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and YJUN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.68%) compared to YJUN (1.00%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs YJUN's -21.53%.

On 3-year performance, EAPR leads with 10.45% vs 10.26% for YJUN. On fees, EAPR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAPR has performed better with a 10.45% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAPR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

EAPR and YJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while YJUN tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.90% for YJUN.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и YJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор