PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с YJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с YJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN).

EAPR и YJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и YJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и YJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-4.01%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у YJUN с доходностью 1.08%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с ZOCTYJUN с DMAXYJUN с BGLD

Сравнение комиссий EAPR и YJUN

EAPR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

EAPR vs. YJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c YJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRYJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.25

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.28

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

10.99

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. YJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YJUN равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и YJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRYJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между EAPR и YJUN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и YJUN

Ни EAPR, ни YJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и YJUN

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и YJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRYJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-21.53%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.27%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.92%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и YJUN

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 2.28%, в то время как у FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRYJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.49%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.76%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

9.34%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

11.19%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

11.19%

-1.34%