PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

EAPR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и FDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий EAPR и FDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDEC в 0.85%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

EAPR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.17

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.74

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.02

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.54

Корреляция

Корреляция между EAPR и FDEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и FDEC

Ни EAPR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и FDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-15.67%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.75%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.94%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.64%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.69%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и FDEC

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.74%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.12%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

12.46%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.20%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.12%

-1.30%