Сравнение EAOR с RAA
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, EAOR returned 16.51% vs 17.69% for RAA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOR показывает доходность 8.90%, а RAA немного выше – 9.11%.
EAOR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.99%
RAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.93K | $102.25K | $74.49K | |
| $1.45M | $1.32M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам EAOR и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 8.90% | 12.87% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 9.11% | 11.92% |
Correlation
The correlation between EAOR and RAA is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between EAOR and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. RAA — Ранг доходности на риск
EAOR
RAA
Сравнение EAOR c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOR | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.01 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.90 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOR и RAA
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -11.96% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.91% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.13% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.65% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.99% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и RAA
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.62% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.19% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 10.43% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.62% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 12.62% | -2.21% |
Сравнение комиссий EAOR и RAA
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и RAA
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RAA в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EAOR and RAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOR has higher volatility (2.89%) compared to RAA (2.62%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, RAA leads with 17.69% vs 16.51% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 17.69% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.10% for RAA.
They also come from different issuers: iShares and SMI 3Fourteen. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.85% for RAA.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор