PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с RAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOR с RAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA).

EAOR и RAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOR и RAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOR и RAA

2026 (YTD)2025
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%12.65%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 1.17%.

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL
Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с CTAPRAA с RAAXRAA с SAMTRAA с EAOA

Сравнение комиссий EAOR и RAA

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

EAOR vs. RAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c RAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORRAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.96

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.55

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. RAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и RAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORRAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.93

-0.18

Корреляция

Корреляция между EAOR и RAA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и RAA

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности RAA в 2.31%

TTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и RAA

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и RAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAORRAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-11.80%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.17%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.66%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.53%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.88%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и RAA

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAORRAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.92%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.97%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

13.18%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

13.18%

-2.77%