Сравнение EAOR с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EAOR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 11.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и IBIT
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EAOR
IBIT
Сравнение EAOR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.44 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.37 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.35 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.75 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.44 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и IBIT
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и IBIT
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -49.36% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -49.36% | +41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -45.80% | +41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -14.18% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 23.27% | -21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 12.95% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 36.76% | -30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 45.40% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 51.21% | -40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 51.21% | -40.80% |