Сравнение EAOM с THRV
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOM charges 0.18%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOM и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.30% | 1.85% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between EAOM and THRV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. THRV — Ранг доходности на риск
EAOM
THRV
Сравнение EAOM c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и THRV
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -1.50% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -0.44% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 2.92% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.92% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 2.92% | +4.98% |
Сравнение комиссий EAOM и THRV
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и THRV
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOM and THRV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.78% for EAOM.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор