PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.32%/yr vs 21.04%/yr for SLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%51.57%

Correlation

The correlation between EAOM and SLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EAOM и SLV

Секторы
EAOM
SLV

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

EAOM
30.2%
SLV

-

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
SLV

-

Промышленность

EAOM
11.0%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
SLV

-

Здравоохранение

EAOM
8.6%
SLV

-

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
SLV

-

Энергетика

EAOM
3.8%
SLV

-

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
SLV

-

Недвижимость

EAOM
2.3%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EAOM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.94

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.10

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.69

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.76

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EAOM и SLV

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-76.28%

+55.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-42.45%

+37.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-42.45%

+34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-42.45%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-36.57%

+36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-44.67%

+39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

19.81%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и SLV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.27%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

16.34%

-14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

58.31%

-53.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

58.90%

-52.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

36.15%

-28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

31.83%

-23.93%

Сравнение комиссий EAOM и SLV

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и SLV

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and SLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 21.04% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 21.04% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for SLV.

EAOM is categorized as Diversified Portfolio, while SLV is Silver. EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.50% for SLV.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор