Сравнение EAOA с IBID
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EAOA returned 24.55% vs 4.04% for IBID. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.99%.
EAOA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 10.12% | 18.41% | 13.79% | 6.10% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.99% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between EAOA and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between EAOA and IBID shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. IBID — Ранг доходности на риск
EAOA
IBID
Сравнение EAOA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 8.22 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 30.99 | -17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и IBID
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -1.28% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -0.49% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.22% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.13% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и IBID
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.35% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 0.86% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 1.23% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 2.24% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 2.24% | +10.95% |
Сравнение комиссий EAOA и IBID
EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и IBID
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.95% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOA and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOA has higher volatility (4.34%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, EAOA leads with 24.55% vs 4.04% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.55% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.95% for EAOA.
EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while IBID is Inflation-Protected Bonds. EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор