PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALT с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, EALT returned 11.02% vs 30.20% for VIHAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EALT charges 0.69%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности EALT и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%.

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALT и VIHAX

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%10.31%

Correlation

The correlation between EALT and VIHAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.55

The correlation between EALT and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EALT и VIHAX

Секторы
EALT
VIHAX

Технологии

33.6%
4.3%

Финансовые услуги

12.2%
41.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.5%

Здравоохранение

9.5%
6.6%

Промышленность

8.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.0%

Энергетика

4.0%
9.5%

Коммунальные услуги

2.6%
5.6%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
6.8%

Технологии

EALT
33.6%
VIHAX
4.3%

Финансовые услуги

EALT
12.2%
VIHAX
41.9%

Коммуникационные услуги

EALT
10.5%
VIHAX
4.0%

Потребительский циклический сектор

EALT
10.0%
VIHAX
6.5%

Здравоохранение

EALT
9.5%
VIHAX
6.6%

Промышленность

EALT
8.5%
VIHAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

EALT
5.3%
VIHAX
7.0%

Энергетика

EALT
4.0%
VIHAX
9.5%

Коммунальные услуги

EALT
2.6%
VIHAX
5.6%

Недвижимость

EALT
2.0%
VIHAX
1.3%

Сырьевые материалы

EALT
1.9%
VIHAX
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALT
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

EALT vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.58

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.53

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.22

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

12.29

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.69

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EALT и VIHAX

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALTVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-38.80%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.53%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.15%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-6.02%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.49%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и VIHAX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALTVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.44%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

9.68%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

11.90%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.75%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

15.89%

-5.83%

Сравнение комиссий EALT и VIHAX

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и VIHAX

EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EALT and VIHAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to EALT (0.45%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALT и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор