PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALCX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALCX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EALCX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALCX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		-8.55%14.63%32.44%38.46%-29.60%19.52%37.19%30.32%-0.21%25.41%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EALCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 8.72% соответственно.

EALCX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-7.65%
1 год
14.52%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.25%
10 лет*
14.29%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с EALCX:
EALCX с EAEAXEALCX с VOOEALCX с VOOGEALCX с DIVOEALCX с AMRGXEALCX с ACIHXEALCX с ANFFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий EALCX и TVRIX

EALCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
EALCX
Eaton Vance Growth Fund

Доходность на риск

EALCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALCX
Ранг доходности на риск EALCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALCXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.48

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.06

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALCXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между EALCX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и TVRIX

Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		16.19%14.80%7.04%9.15%5.74%8.49%6.99%9.02%14.01%4.91%1.92%4.35%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и TVRIX

Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALCXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-39.36%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-8.45%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-24.87%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-39.36%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-9.20%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.10%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.06%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и TVRIX

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALCXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.44%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

7.84%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

12.61%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

14.46%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.80%

+3.49%