Сравнение EALCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EALCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EALCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | -8.55% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции EALCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.71% соответственно.
EALCX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.29%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EALCX и PROVX
EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
EALCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
EALCX
PROVX
Сравнение EALCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.81 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EALCX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALCX и PROVX
Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 16.19% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок EALCX и PROVX
Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EALCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -57.65% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.54% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -27.48% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -27.48% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -10.07% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.23% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALCX и PROVX
Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EALCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.20% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.81% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 14.60% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.59% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.12% | +5.17% |