PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALCX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALCX с ETG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EALCX (Eaton Vance Growth Fund) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - EALCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EALCX returned 15.79%/yr vs 12.50%/yr for ETG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EALCX charges 1.05%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности EALCX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции EALCX превзошли акции ETG по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.50% соответственно.

EALCX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.37%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.52%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.79%

ETG

1 день
-2.89%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.90%
1 год
20.23%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALCX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		7.68%14.63%32.44%38.46%-29.60%19.52%37.19%30.32%-0.21%25.41%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		0.40%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Correlation

The correlation between EALCX and ETG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.70

The correlation between EALCX and ETG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Growth Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EALCX:
EALCX с EAEAXEALCX с VOOEALCX с VOOGEALCX с DIVOEALCX с EIAMXEALCX с AMRGXEALCX с SWLGX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с PPI

Доходность на риск

EALCX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALCX
Ранг доходности на риск EALCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALCX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALCXETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.31

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.86

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.83

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALCX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALCXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EALCX и ETG

Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALCXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-74.76%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-16.64%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-16.95%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-31.64%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-51.53%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.88%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.47%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) составляет 3.46%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALCXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.20%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.64%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.52%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.86%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.27%

+0.05%

Сравнение комиссий EALCX и ETG

EALCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и ETG

Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности ETG в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		13.75%14.80%7.04%9.15%5.74%8.49%6.99%9.02%14.01%4.91%1.92%4.35%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.89%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Часто задаваемые вопросы

EALCX and ETG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (5.20%) compared to EALCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, EALCX dropped -33.96% vs ETG's -74.76%.

EALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALCX и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор