PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EAGL returned 6.23% vs 69.19% for VOLT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

EAGL

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.36%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и VOLT

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		-3.88%17.19%-3.79%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between EAGL and VOLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.48

The correlation between EAGL and VOLT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAGL и VOLT

Секторы
EAGL
VOLT

Технологии

23.0%
12.9%

Финансовые услуги

20.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

17.2%
3.4%

Здравоохранение

15.9%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Энергетика

7.9%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%
47.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Технологии

EAGL
23.0%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

EAGL
20.1%
VOLT
0.5%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.2%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

EAGL
15.9%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

EAGL
8.4%
VOLT

-

Энергетика

EAGL
7.9%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

EAGL
3.0%
VOLT

-

Промышленность

EAGL
2.3%
VOLT
47.0%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.2%
VOLT

-

Недвижимость

EAGL

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

EAGL

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с UGAEAGL с KLMTEAGL с WBIF
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

EAGL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.19

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.90

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

7.25

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

20.29

-18.78

EAGL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и VOLT

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-23.40%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.59%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-0.62%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.13%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.42%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и VOLT

Текущая волатильность для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) составляет 5.27%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что EAGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

9.44%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

18.38%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

21.82%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

24.55%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

24.55%

-9.12%

Сравнение комиссий EAGL и VOLT

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и VOLT

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.57%0.55%0.29%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and VOLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to EAGL (5.27%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 6.23% for EAGL. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EAGL has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

EAGL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Tema. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор