PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с QLTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - EAGL is a Global Equities fund actively managed by Eagle Capital, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. EAGL is actively managed, while QLTY is passively managed. Over the past year, EAGL returned 6.23% vs 21.77% for QLTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 5.93%.

EAGL

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.36%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.77%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и QLTY

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		-3.88%17.19%11.23%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		5.93%21.26%8.65%

Correlation

The correlation between EAGL and QLTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between EAGL and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и QLTY

Секторы
EAGL
QLTY

Технологии

23.0%
40.1%

Финансовые услуги

20.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
7.5%

Здравоохранение

15.9%
22.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.7%

Энергетика

7.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EAGL
23.0%
QLTY
40.1%

Финансовые услуги

EAGL
20.1%
QLTY
7.8%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.2%
QLTY
7.5%

Здравоохранение

EAGL
15.9%
QLTY
22.1%

Коммуникационные услуги

EAGL
8.4%
QLTY
11.7%

Энергетика

EAGL
7.9%
QLTY

-

Сырьевые материалы

EAGL
3.0%
QLTY

-

Промышленность

EAGL
2.3%
QLTY
4.3%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.2%
QLTY
6.5%

Недвижимость

EAGL

-

QLTY

-

Коммунальные услуги

EAGL

-

QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с UGAEAGL с KLMTEAGL с WBIF
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

EAGL vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.75

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.48

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.87

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

7.55

-6.04

EAGL vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и QLTY

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-17.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.71%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.55%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.04%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.89%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и QLTY

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.95%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.68%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.50%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.66%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.66%

+0.77%

Сравнение комиссий EAGL и QLTY

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и QLTY

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QLTY в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.57%0.55%0.29%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and QLTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (5.27%) compared to QLTY (3.95%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, QLTY leads with 21.77% vs 6.23% for EAGL. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 21.77% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.57% for EAGL.

EAGL is categorized as Global Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eagle Capital and GMO. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.50% for QLTY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор