PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, EAGL returned 15.74% vs 36.70% for IDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%.

EAGL

1 день
2.21%
1 месяц
1.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.94%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и IDV

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.80%17.19%11.27%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%3.83%

Correlation

The correlation between EAGL and IDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EAGL и IDV

Секторы
EAGL
IDV

Технологии

22.3%
0.9%

Финансовые услуги

16.9%
30.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.6%

Здравоохранение

14.8%

-

Коммуникационные услуги

13.0%
10.0%

Энергетика

8.9%
15.6%

Промышленность

4.2%
6.7%

Сырьевые материалы

2.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

11.8%

Технологии

EAGL
22.3%
IDV
0.9%

Финансовые услуги

EAGL
16.9%
IDV
30.1%

Потребительский циклический сектор

EAGL
15.4%
IDV
9.6%

Здравоохранение

EAGL
14.8%
IDV

-

Коммуникационные услуги

EAGL
13.0%
IDV
10.0%

Энергетика

EAGL
8.9%
IDV
15.6%

Промышленность

EAGL
4.2%
IDV
6.7%

Сырьевые материалы

EAGL
2.5%
IDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.0%
IDV
7.2%

Недвижимость

EAGL

-

IDV
2.4%

Коммунальные услуги

EAGL

-

IDV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с KLMTEAGL с WBIFEAGL с FYLDEAGL с UGAEAGL с UFO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

EAGL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGLIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.88

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.73

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.33

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

16.50

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGLIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.22

+0.72

Просадки

Сравнение просадок EAGL и IDV

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-70.14%

+55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.52%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.71%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-15.40%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.23%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и IDV

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.56%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.82%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.54%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.94%

-2.53%

Сравнение комиссий EAGL и IDV

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и IDV

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.53%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and IDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (4.35%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 36.70% vs 15.74% for EAGL. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 36.70% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.53% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор