PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с IPOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 52.34% for IPOS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 30.26%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-6.01%
1 месяц
-3.97%
С начала года
30.26%
6 месяцев
31.46%
1 год
52.34%
3 года*
12.97%
5 лет*
-9.03%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и IPOS

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		30.26%39.93%-10.94%

Correlation

The correlation between EAFG and IPOS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between EAFG and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и IPOS

Секторы
EAFG
IPOS

Технологии

21.2%
42.0%

Сырьевые материалы

17.0%
5.3%

Промышленность

15.1%
15.0%

Здравоохранение

11.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Энергетика

2.4%
4.9%

Коммунальные услуги

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.5%
9.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

EAFG
21.2%
IPOS
42.0%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
IPOS
5.3%

Промышленность

EAFG
15.1%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
IPOS
16.2%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
IPOS
0.3%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
IPOS
4.7%

Энергетика

EAFG
2.4%
IPOS
4.9%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
IPOS
3.1%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
IPOS
9.6%

Недвижимость

EAFG

-

IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

EAFG vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.75

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.25

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.06

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.22

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.06

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EAFG и IPOS

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-73.09%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-17.17%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-44.65%

+39.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-32.00%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.69%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и IPOS

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) составляет 6.46%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что EAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

12.17%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

27.26%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

30.05%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

27.32%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.19%

-6.74%

Сравнение комиссий EAFG и IPOS

EAFG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и IPOS

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IPOS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.73%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and IPOS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.17%) compared to EAFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 52.34% vs 19.65% for EAFG. On fees, EAFG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 52.34% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAFG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

EAFG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.73% for IPOS.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Pacer and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор