PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с FID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 20.73% for FID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAFG показывает доходность 7.29%, а FID немного ниже – 7.08%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.93%
С начала года
7.08%
6 месяцев
9.22%
1 год
20.73%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и FID

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		7.08%32.07%6.43%

Correlation

The correlation between EAFG and FID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between EAFG and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и FID

Секторы
EAFG
FID

Технологии

21.2%
4.1%

Сырьевые материалы

17.0%
4.3%

Промышленность

15.1%
13.5%

Здравоохранение

11.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.7%

Энергетика

2.4%
8.0%

Коммунальные услуги

0.5%
17.4%

Финансовые услуги

0.5%
20.8%

Недвижимость

-

9.4%

Технологии

EAFG
21.2%
FID
4.1%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
FID
4.3%

Промышленность

EAFG
15.1%
FID
13.5%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
FID
11.5%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
FID
4.0%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
FID
3.7%

Энергетика

EAFG
2.4%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
FID
17.4%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
FID
20.8%

Недвижимость

EAFG

-

FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с DBEEAFG с EFAV
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

EAFG vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.02

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.84

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.33

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

8.13

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EAFG и FID

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-39.79%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.93%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.47%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.47%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.56%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и FID

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.22%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

8.35%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.32%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.96%

-1.51%

Сравнение комиссий EAFG и FID

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и FID

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FID в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.08%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and FID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to FID (3.22%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs FID's -39.79%.

On 1-year performance, FID leads with 20.73% vs 19.65% for EAFG. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FID has performed better with a 20.73% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

FID has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор