PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с COWZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 20.99% for COWZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.73%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
20.99%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и COWZ

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.73%8.98%-0.18%

Correlation

The correlation between EAFG and COWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between EAFG and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и COWZ

Секторы
EAFG
COWZ

Технологии

21.2%
16.0%

Сырьевые материалы

17.0%
3.7%

Промышленность

15.1%
8.4%

Здравоохранение

11.2%
21.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.9%

Энергетика

2.4%
16.9%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EAFG
21.2%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
COWZ
3.7%

Промышленность

EAFG
15.1%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
COWZ
10.9%

Энергетика

EAFG
2.4%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
COWZ

-

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
COWZ

-

Недвижимость

EAFG

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWGEAFG с EFAVEAFG с FPXIEAFG с CALF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

EAFG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.89

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.78

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.21

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

11.47

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EAFG и COWZ

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-38.63%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-5.00%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.24%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.83%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и COWZ

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.92%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

7.20%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

11.18%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.63%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.92%

-2.47%

Сравнение комиссий EAFG и COWZ

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и COWZ

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and COWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, COWZ leads with 20.99% vs 19.65% for EAFG. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 20.99% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

EAFG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.94% for COWZ.

EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор