Сравнение EAERX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -5.58% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EAERX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.69% против 17.12% соответственно.
EAERX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 14.69%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и VPMAX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
EAERX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
EAERX
VPMAX
Сравнение EAERX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.90 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.46 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.94 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 16.76 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.90 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и VPMAX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.48% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и VPMAX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -48.32% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.72% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.21% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -32.65% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.14% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.61% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и VPMAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.77% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 22.14% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 29.02% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.18% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.12% | +0.13% |