PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с ETG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-5.58%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-9.66%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции ETG по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.01% соответственно.

EAERX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-4.06%
1 год
11.21%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.69%

ETG

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-0.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EAERX и ETG

EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EAERX
Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EAERX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.02

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

5.42

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между EAERX и ETG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и ETG

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности ETG в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.48%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.57%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и ETG

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-74.76%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-16.64%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-31.64%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-51.53%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-12.10%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-13.55%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.95%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 5.72%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.63%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.92%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.24%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

19.73%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.17%

-0.92%