PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-17.18%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с HIEMXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий EAEMX и LCSMX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.92

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.47

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.11

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

16.92

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между EAEMX и LCSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и LCSMX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и LCSMX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-39.72%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-15.39%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-39.72%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-13.80%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-13.97%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.74%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и LCSMX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

12.00%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

17.91%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

22.02%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

17.90%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

19.35%

-5.97%