PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям DFETX по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.91% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX

Сравнение комиссий EAEMX и DFETX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

EAEMX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.14

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.77

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

9.68

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между EAEMX и DFETX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и DFETX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и DFETX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-62.33%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.84%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.80%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-40.20%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-10.65%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-15.76%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.34%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и DFETX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.56%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.06%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.39%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

15.32%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.40%

-3.02%