PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.34% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий EAEMX и BEMIX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.82

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.01

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

16.28

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между EAEMX и BEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и BEMIX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и BEMIX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-46.05%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.07%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-36.37%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-46.05%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-9.61%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-14.32%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и BEMIX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.06%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.81%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.53%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

16.20%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.98%

-3.60%