PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.48% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGXEAEMX с SIEMXEAEMX с AIEMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий EAEMX и DEMIX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.23

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.84

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

19.15

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.23

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между EAEMX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и DEMIX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и DEMIX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-63.15%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-20.32%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-43.95%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-46.29%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-18.94%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-18.54%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.14%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

19.21%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

28.39%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

33.29%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

23.11%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

21.94%

-8.56%