Сравнение EADOX с ORDNX
EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both mutual funds - EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance, while ORDNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, EADOX returned 7.79%/yr vs 11.70%/yr for ORDNX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.
Доходность
Сравнение доходности EADOX и ORDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EADOX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции EADOX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.70% соответственно.
EADOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 7.79%
ORDNX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам EADOX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 6.50% | 16.93% | 14.52% | 11.13% | -6.42% | 1.24% | 7.12% | 17.85% | -4.44% | 12.58% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 1.33% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Correlation
The correlation between EADOX and ORDNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between EADOX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EADOX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
EADOX
ORDNX
Сравнение EADOX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADOX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.62 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.42 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 10.00 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54 | 2.84 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 1.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок EADOX и ORDNX
Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и ORDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EADOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -34.40% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.66% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.61% | -5.70% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -18.77% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | -34.40% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.14% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.81% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADOX и ORDNX
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 0.66%, в то время как у North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EADOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 2.26% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.70% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 14.17% | -9.46% |
Сравнение комиссий EADOX и ORDNX
EADOX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADOX и ORDNX
Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ORDNX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 10.46% | 10.51% | 8.27% | 8.73% | 8.87% | 7.56% | 7.42% | 7.57% | 7.83% | 7.61% | 4.04% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.62% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
EADOX and ORDNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORDNX has higher volatility (0.78%) compared to EADOX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs ORDNX's -34.40%.
EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EADOX и ORDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор