PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с JBBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both funds - EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, EADOX returned 15.27%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.

EADOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.45%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.79%

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.50%16.93%14.52%11.13%-6.20%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between EADOX and JBBB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с VRP

Доходность на риск

EADOX vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.54
1.67

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
2.68

+6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.36

+1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.26

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

7.66

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.54, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54

1.67

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EADOX и JBBB

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-10.57%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.46%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-3.82%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.58%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и JBBB

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EADOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.76%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.34%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

5.26%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.26%

-0.55%

Сравнение комиссий EADOX и JBBB

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и JBBB

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности JBBB в 7.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.46%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and JBBB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADOX has higher volatility (0.66%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs JBBB's -10.57%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор