PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EADOX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EADOX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EADOX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EADOX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.84% соответственно.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EADOX и EHSTX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EADOX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.73

+3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.77

1.11

+4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.16

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.06

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.37

4.39

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.73

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.54

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

0.57

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.51

+1.11

Корреляция

Корреляция между EADOX и EHSTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и EHSTX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EADOX и EHSTX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADOXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-53.47%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-11.79%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-16.44%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-39.30%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.30%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.43%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.86%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 1.77%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADOXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.62%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

8.60%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

15.80%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

14.71%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

17.27%

-12.55%