Сравнение EACAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.62% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
EACAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.25%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и USMSX
EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
EACAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
EACAX
USMSX
Сравнение EACAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.75 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 6.76 | -5.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.27 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.48 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 34.69 | -32.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.75 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и USMSX
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.55% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и USMSX
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -2.09% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -0.40% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -2.03% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.30% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.22% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.07% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и USMSX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.22% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.40% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 0.69% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 0.70% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.74% | +2.91% |