PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACAX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EACAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACAX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.32%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%0.30%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

EACAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.22%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.28%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EXGEACAX с EHSTXEACAX с FMNDXEACAX с BATVXEACAX с EIAMX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий EACAX и FGNSX

EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

EACAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.64

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.92

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

2.74

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между EACAX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и FGNSX

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.54%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EACAX и FGNSX

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-2.35%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-2.35%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-2.35%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.50%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.25%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.92%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и FGNSX

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.23%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.66%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

3.85%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

2.04%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

1.66%

+1.99%