Сравнение EAASX с LSHAX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.92%/yr vs 17.73%/yr for LSHAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 38.15%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 17.73% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
LSHAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 14.06%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 38.15%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам EAASX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 38.15% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between EAASX and LSHAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between EAASX and LSHAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
EAASX
LSHAX
Сравнение EAASX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.82 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.84 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и LSHAX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и LSHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -69.03% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -28.39% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -45.79% | +26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -45.79% | +25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -50.78% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -22.31% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -21.96% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 12.57% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и LSHAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.95%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 9.73% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 30.10% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 38.78% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 34.58% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 30.92% | -12.08% |
Сравнение комиссий EAASX и LSHAX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и LSHAX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности LSHAX в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 8.39% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and LSHAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (9.73%) compared to EAASX (4.95%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs LSHAX's -69.03%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор