Сравнение EAAFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EAAFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EAAFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAAFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAFX Allspring Asset Allocation Fund | 1.76% | 15.11% | 10.65% | 14.32% | -16.00% | 13.38% | 13.57% | 19.77% | -9.58% | 14.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EAAFX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAAFX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
EAAFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.52%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAAFX и TPDAX
EAAFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EAAFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EAAFX
TPDAX
Сравнение EAAFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAAFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.18 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.82 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.59 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 13.57 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.18 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EAAFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAAFX и TPDAX
Дивидендная доходность EAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAFX Allspring Asset Allocation Fund | 5.64% | 5.74% | 8.41% | 0.00% | 6.53% | 15.18% | 3.85% | 1.51% | 8.51% | 1.70% | 1.58% | 4.52% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAAFX и TPDAX
Максимальная просадка EAAFX за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -22.29% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.58% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -17.58% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -22.29% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.97% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -4.94% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.01% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAAFX и TPDAX
Текущая волатильность для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) составляет 3.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EAAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 9.86% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 12.29% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.14% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 9.87% | +1.17% |