Сравнение EAAFX с PUDZX

С начала года, EAAFX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции EAAFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.52% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EAAFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAAFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAAFX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAAFX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

Максимальная просадка EAAFX за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAFX и PUDZX.

Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EAAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.