PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE).

E908.DE и XMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%-0.83%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у XMLD.DE с доходностью -5.16%.

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-7.67%
1 год
25.48%
3 года*
21.41%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий E908.DE и XMLD.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEXMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.88

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.32

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.24

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

6.23

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между E908.DE и XMLD.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и XMLD.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и XMLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-42.81%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-15.80%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-42.81%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-12.07%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-13.83%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.67%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.80%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.32%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.34%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

28.93%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.79%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

28.32%

-9.02%