PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с SPQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).

E500.DE и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%18.85%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-2.09%-4.41%21.88%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью -2.09%.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

SPQH.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
1.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с SPYSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий E500.DE и SPQH.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.

SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DESPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.07

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.20

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.46

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.56

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DESPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между E500.DE и SPQH.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и SPQH.DE

Ни E500.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SPQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-17.68%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.50%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.43%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.98%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.10%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и SPQH.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.11%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

5.38%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.88%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

11.03%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

11.03%

+5.57%