PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с JEQP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с JEQP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L).

E500.DE и JEQP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. JEQP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и JEQP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и JEQP.L

2026 (YTD)20252024
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-4.86%15.32%-1.24%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		-0.79%1.29%5.10%
Разные валюты инструментов

E500.DE торгуется в EUR, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью -0.79%.

E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%

JEQP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DEE500.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с ARCCJEQP.L с QYLD

Сравнение комиссий E500.DE и JEQP.L

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.

JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEJEQP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.55

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. JEQP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и JEQP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEJEQP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между E500.DE и JEQP.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и JEQP.L

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.

TTM20252024
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		11.04%10.25%0.73%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и JEQP.L

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и JEQP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEJEQP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-21.99%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.99%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-2.83%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.46%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и JEQP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) имеют волатильность 4.96% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEJEQP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.81%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.14%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.60%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.94%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.94%

-0.33%