График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
E500.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) показал доход в -4.86% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность E500.DE составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении E500.DE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.99% | -6.65% | 2.54% | -4.86% | ||||||||
| 2025 | 3.15% | -3.68% | -5.58% | -0.75% | 6.79% | 4.84% | 2.96% | 0.90% | 2.85% | 2.79% | -0.10% | 0.83% | 15.32% |
| 2024 | 1.97% | 3.97% | 3.40% | -3.40% | 2.53% | 5.44% | 0.43% | 1.27% | 2.36% | -0.25% | 5.32% | -1.97% | 22.74% |
| 2023 | 5.51% | -1.70% | 2.36% | 1.50% | 0.33% | 6.43% | 3.06% | -1.41% | -4.77% | -3.44% | 8.98% | 5.28% | 23.33% |
| 2022 | -6.95% | -1.69% | 4.76% | -8.04% | -2.60% | -8.57% | 8.36% | -2.99% | -8.15% | 5.28% | 1.98% | -3.41% | -21.41% |
| 2021 | -0.28% | 3.08% | 3.79% | 4.98% | 0.34% | 2.42% | 2.42% | 3.15% | -4.11% | 5.75% | -0.22% | 4.54% | 28.61% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg): годовая альфа составляет 5.75%, бета — 0.44, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 16.12.2014.
- Этот ETF участвовал в 83.25% снижения S&P 500 Index, но только в 78.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.75%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 78.81%
- Участие в снижении
- 83.25%
Комиссия
Комиссия E500.DE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
E500.DE имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| E500.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.43 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.66 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.77 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для E500.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -25.83% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 335 | 2 февр. 2024 г. | 536 |
| -18.5% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 54 | 27 июн. 2025 г. | 91 |
| -17.53% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 27 дек. 2018 г. | 126 | 3 июл. 2019 г. | 190 |
| -14.04% | 21 июл. 2015 г. | 121 | 11 февр. 2016 г. | 71 | 7 июн. 2016 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...