Сравнение E500.DE с ESAP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE).
E500.DE и ESAP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и ESAP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и ESAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -4.86% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 4.45% |
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | -2.84% | 4.09% | 32.39% | 23.18% | -14.49% | 41.14% | 7.12% | 3.49% |
Разные валюты инструментов
E500.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью -2.84%.
E500.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.45%
ESAP.DE
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и ESAP.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
E500.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
ESAP.DE
Сравнение E500.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | ESAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.19 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и ESAP.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и ESAP.DE
Ни E500.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и ESAP.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и ESAP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -34.23% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.91% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.33% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.45% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.49% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и ESAP.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеют волатильность 4.96% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.81% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.23% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.21% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.90% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.93% | -1.32% |