PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

E500.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-2.57%-0.69%25.61%6.20%-6.04%35.73%-2.18%34.85%-1.47%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции E500.DE превзошли акции IBCK.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.65% соответственно.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

IBCK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-1.41%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий E500.DE и IBCK.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.11

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-0.05

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.28

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.88

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.19

Корреляция

Корреляция между E500.DE и IBCK.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и IBCK.DE

Ни E500.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.11%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.12%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-17.55%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.11%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.77%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.50%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и IBCK.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.61%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.13%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.36%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.43%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.06%

+2.54%