PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, E127.L returned 21.77%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%0.45%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between E127.L and EXCS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between E127.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и EXCS.L

Секторы
E127.L
EXCS.L

Технологии

36.9%
45.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

E127.L
36.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

E127.L
7.5%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

E127.L
4.1%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

E127.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

E127.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.88

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.79

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

6.20

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

22.70

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.28

Просадки

Сравнение просадок E127.L и EXCS.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-17.51%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.81%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-17.51%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.34%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.85%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.32%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.66%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

16.55%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.88%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.36%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.36%

+1.03%

Сравнение комиссий E127.L и EXCS.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и EXCS.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, E127.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор