Сравнение DYLG с CWII
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
DYLG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLG и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 5.99% | 3.03% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between DYLG and CWII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. CWII — Ранг доходности на риск
DYLG
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYLG c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLG | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLG и CWII
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -51.04% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -33.26% | +31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 13,701.30% | -13,691.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13,701.30% | -13,689.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13,701.30% | -13,689.89% |
Сравнение комиссий DYLG и CWII
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и CWII
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.43% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and CWII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 9.43% for DYLG.
They also come from different issuers: Global X and REX Shares. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор